Als startend ondernemer heb ik de afgelopen jaren (noem het de post-coronaperiode) veel minder tijd aan reizen besteed, en meer aan lezen. Een greep uit mijn lijst: De meeste mensen deugen (Bregman), The Book of Why (Pearl), Scaling up (Harnisch), The Net Delusion (Morozov), Uncharted[ii] (Hefferman) en Radical Uncertainty[iii] (Kay & King) De laatste twee titels vooral omdat ze net voor de corona-uitbraak uitkwamen en als centraal thema het omgaan met onzekerheid in besluitvorming hebben. Strekking van beide boeken; toegevoegde waarde van modellen is in (radicaal) onzekere tijden miniem, een conclusie die wat mij betreft de waarde van modellen onderschat.
Onzekerheid
Alvorens dieper daarop in te gaan is het goed te definiëren wat er onder radicale onzekerheid wordt verstaan. Onzekerheid kan op veel verschillende manieren worden gecategoriseerd, een indeling die ikzelf veel gebruik is de indeling in de navolgende drie categorieën:
- Onzekerheid waarvan de verdeling exact bekend is. Denk aan het opgooien van een munt, dobbelsteen, roulette, etc..
- Onzekerheid waarvan een empirische verdeling kan worden geschat. Bijvoorbeeld het schatten van de aankomstverdeling van patiënten bij de Spoedeisende Hulp.
- Onzekerheid die alleen in subjectieve kansen kan worden uitgedrukt, bijvoorbeeld de kans op succes van de introductie van een nieuw product als een iPad of een virusuitbraak
De laatste categorie van onzekerheid wordt door Kay & King als radicaal betiteld, een staat van onzekerheid die wordt gekenmerkt door niet-stationariteit en reflexiviteit. In dergelijke situaties moet volgens de auteurs het gebruik van modellen gebaseerd op exacte of empirische kansverdelingen worden afgeraden. Hierin volgen ze Nassim Taleb die in The Black Swan[iv] al waarschuwt tegen het toepassen van naïeve en vereenvoudigde statische modellen in complexe domeinen zoals de economie en aandelenmarkten. Kay & King geven als onderbouwing voor hun stellingname vele voorbeelden, onder andere het falen van macro-economische modellen omdat recessies, oorlogen en technologische doorbraken niet te voorspellen zijn en als gevolg daarvan een totaal verkeerd beeld over de toekomstige ontwikkeling van macro-economische grootheden als GDP ontstaat. In plaats van het gebruik van kansmodellen in deze radicale omstandigheden wijzen Kay & King op de waarde van “narratives” (verhalen).
Kay & King wijzen op de waarde van “narratives” bij het
nemen van beslissingen
Narratives helpen ons beslissingen te nemen waarin waarschijnlijkheidsoordelen niet haalbaar zijn. Ze helpen bij het beantwoorden van de vraag “wat is er aan de hand?” en om abstracte begrippen concreet te maken. Een narrative hoeft niet noodzakelijk waar te zijn. Een fictieve narrative kan informatie en inzichten overbrengen die ons helpt bij het navigeren door een onzekerheid situatie. Aldus Kay & King.
Misvatting
In mijn optiek is het een misvatting modellen in de ban te doen in radicaal onzekere situaties. Veel van de kritiek die Kay & King (en andere ) op het gebruik van modellen hebben komt voort uit de manier waarop modellen worden ingezet. Te vaak worden modellen gezien als orakels. Van een model wordt verwacht dat het hét antwoord oplevert, een beslissing voorstelt. Maar dat is de functie van een model helemaal niet. Modellen zijn abstracties van de werkelijkheid met als doel inzicht te verschaffen en een situatie beter te leren begrijpen zodat je op basis van het verkregen inzicht een weloverwogen beslissing kunt nemen. Het ontwikkelen van modellen is geen doel op zich, het is een ontdekkingsreis waarin modellen steeds verder evolueren en uiteindelijk leiden tot inzichten die je niet zelf in de modellen hebt gestopt.
Van een model wordt verwacht
dat het hét antwoord oplevert
Een mooi voorbeeld is de manier waarop mijn team en ik een aantal jaar geleden TNT Express (nu onderdeel FedEx) met behulp van modellen ondersteunde bij besluitvorming aan het begin van de financiële crisis. TNT stond voor de beslissing een groot aantal verbindingen in het Europese weg- en luchtvrachtnetwerk te sluiten door de enorme terugval in vrachtvolume. Sluiten van verbindingen zou tot daling van kosten leiden maar mogelijk ook derving van inkomsten en verlies van klanten. Door de inzet van modellen kon de impact op kosten, inkomsten en service van verschillende alternatieven inzichtelijk worden gemaakt voor diverse vrachtvolume scenario’s. Het waren niet de uitkomsten van de modellen maar de verkregen inzichten die de toenmalige board van TNT ertoe instaat stelde robuuste beslissingen te nemen waardoor TNT weer in de zwarte cijfers belandde. Een unicum omdat dit type besluit tot op dat moment veelal op basis van overtuigingen en narratives werd genomen.
Iedereen kent de uitspraak van George Box “All models are wrong, but some are useful”[v]. Het nut van modellen zit in het verkrijgen van inzichten op basis waarvan weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen. Een model is echter geen voldoende noch noodzakelijk voorwaarde om een probleem succesvol aan te pakken. Veel hangt af van de omstandigheid (hoe radicaal ook) en de modelvaardigheid (het ontwerpen van een model is een vak!). Het uitsluiten van het gebruik van modellen zoals Kay & King voorstellen en over te stappen op narratives vind ik echter geen goed plan.
Het is niet een kwestie van of
narratives of modellen, maar
van narratives én modellen
Het is niet een kwestie van of narratives of modellen, maar van narratives én modellen. Narratives kunnen worden omgezet in computermodellen/scenario’s waarmee kan worden gerekend, daarmee kan de geloofwaardigheid en de impact van narratives worden gekwantificeerd. De daaruit voortvloeiende inzichten lieden weer tot nieuwe narratives en modellen. Kortom, Dwight D. Eisenhower[vi] parafraserend “models are useless, modelling is indispensible” of je nu wel of niet in een radicaal onzekere situatie verkeerd.
John Poppelaars,
Doing the Math
[ii] Uncharted, how to map the future together. Margaret Hefferman (2020)
[iii] Radical Uncertainty, decision making beyond the numbers. John Kay & Mervyn King (2020)
[iv] The Black Swan, The Impact of the highly improbable, Nassim Taleb (2007)
[v] https://en.wikipedia.org/wiki/All_models_are_wrong
[vi] https://en.wikiquote.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower, “In preparing for battle, I have always found that plans are useless but planning is indispensable.”